FOLIO、AI投資「ROBOPRO」の11月投資配分を変更

FOLIOは10月29日、AI投資サービス「ROBOPRO」の投資配分を変更しました。
11月は米国株式と米国債券の比率を他資産へ移し、先進国株式やハイイールド債券などへの配分を増やしました。
株式資産と米国不動産で7割超を保有する構成は維持しています。

記事の概要

FOLIOは、原則として月1回実施する「ROBOPRO」の投資配分を10月29日に変更しました。
今回のポートフォリオは、米国株式、米国不動産、米国債券、先進国株式、ハイイールド債券、新興国株式を中心とする8資産構成です。
AIによる各資産のリターン予測では、株式資産と米国不動産が相対的に高位となりました。
一方、前月に高位だった米国株式と米国債券は見通しが後退しました。
この結果、株式資産では米国株式から先進国株式と新興国株式へ配分をシフトしました。
債券資産では、米国債券からハイイールド債券へ配分を移しました。
株式資産は約5割、債券資産は3割弱、米国不動産と金は2割強とする全体構成は大きく変えていません。
ROBOPROは40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を使い、AI予測と金融工学に基づいて配分を決めています。

記事のポイント

1. 米国株式の比率を縮小： 米国株式市場の神経質な値動きなどで見通しが後退し、先進国株式と新興国株式へ配分を移しました。
2. 債券内で配分を変更： 米国債券の見通しが大きく後退したため、ハイイールド債券へ比率をシフトしました。
3. AI予測で月次調整： 40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を分析し、原則月1回配分を見直します。

このニュースがもたらす影響

• 金融機関： AIによる資産配分の見直しが月次運用に組み込まれているため、金融機関は自社のラップ商品や投資助言で、予測データの説明方法と人の確認範囲を検討する必要がありそうです。
• 資産運用会社： 米国株式や米国債券への集中を固定せず、予測変化に応じて地域・信用力の異なる資産へ移す設計は、運用商品の差別化でAIの使い方とリスク調整を比較する材料になりそうです。
• 投資判断担当者： 40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を使う運用では、配分結果だけでなく、どの市場変化が判断に影響したかを継続的に検証する体制が求められそうです。

このニュースの背景

ROBOPROは、40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を用いて各資産のリターンを予測しています。
今回は、米国株式市場の神経質な値動きや金利上昇の一服など、資産ごとに異なる市場環境が予測に影響したと考察されています。
株式資産と米国不動産を合わせて7割超とする構成を維持しながら、資産内の配分を調整する運用方針が示されています。

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