FOLIO、AI投資「ROBOPRO」の9月配分を米国資産中心に変更

FOLIOは8月28日、AI投資サービス「ROBOPRO」の9月投資配分を変更しました。
米国株式、米国債券、不動産の比率を引き上げ、米国資産への配分を増やしました。
8資産への分散を維持しながら、株式資産の比率は5割超となりました。

記事の概要

今回の配分変更では、米国株式、不動産、米国債券、先進国株式、新興国債券、金、新興国株式、ハイイールド債券の8資産を組み入れました。
米国株式の比率は約27％から約37％へ、米国債券は約3％から約12％へ引き上げました。
不動産も約12％から約15％へ増やし、米国資産を中心とする配分へシフトしました。
一方、先進国株式は約17％から約9％へ、新興国債券は約14％から約8％へ、金は約12％から約6％へ引き下げました。
株式資産の合計比率は3カ月連続で増加し、2026年5月以来、4カ月ぶりに5割超となりました。
ROBOPROでは、40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を使い、AIで各資産のリターンを予測しています。
今回の予測では、米国株式、不動産、米国債券の見通しが相対的に高く、不動産と米国債券は前回から改善しました。
FOLIOはAI予測と金融工学に基づくポートフォリオ最適化を組み合わせ、原則として月1回、投資配分を変更しています。

記事のポイント

1. 米国資産を増加： 米国株式を約27％から約37％へ、米国債券を約3％から約12％へ引き上げました。
2. 8資産の分散を維持： 株式資産の比率を高めながら、不動産や債券、金など8資産を組み入れました。
3. AI予測で毎月配分： 40種類以上の市場データと約1,000種の特徴量を分析し、投資配分を見直しています。

このニュースがもたらす影響

• 導入を検討する金融機関： 金融機関がAIによる市場予測を運用サービスへ組み込む際、予測結果を毎月の配分変更や分散設計にどう結び付け、顧客へ説明するかが検討課題になりそうです。
• 同業の運用サービス提供者： 同業各社は、40種類以上の市場データと約1,000種の特徴量を用いる運用手法に対し、配分変更の頻度や予測の説明可能性を含めた差別化を求められる可能性があります。
• ROBOPROの利用者： 利用者は、AIの判断で株式比率や地域別配分が月単位で変わることを前提に、短期的な配分の変化と自身のリスク許容度が合っているかを継続的に確認する必要がありそうです。

このニュースの背景

ROBOPROは、40種類以上のマーケットデータと約1,000種の特徴量を使って各資産のリターンを予測しています。
その予測と金融工学に基づくポートフォリオ最適化を組み合わせ、原則として月1回、8資産の配分を見直す仕組みです。
今回の予測では、米国株式、不動産、米国債券の見通しが相対的に高く、不動産と米国債券は前回から改善しました。

関連するニュース

• 株式会社FOLIOがAI投資助言を行うROBOPROファンドの純資産総額4,500億円突破を発表しました。

詳しい記事の内容はこちらから（引用元）

プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1｜PR TIMES

資産分散にも配慮しつつ、米国資産へのシフトを伴いながら株式資産の比率を5割超に

株式会社FOLIOのプレスリリース（2026年8月31日 19時00分）資産分散にも配慮しつつ、米国資産へのシフトを伴い…